لم يعد بإمكان أستاذ الشطرنج الكبير أن يتفوق على محرك الشطرنج بالتفكير، ولم يفعل ذلك منذ عام 1997.
لم يتغير الذكاء البشري، بل إدراك أن بعض الألعاب تُلعَب بشكل أفضل بواسطة شيء لا يطرف جفنه، ولا يذعر، ولا يتعب في الثالثة صباحًا. أسواق العملات الرقمية لا تغلق أبدًا.
توجد الخوارزميات الشائعة في تداول العملات المشفرة لنفس السبب الذي جعل ديب بلو يهزم كاسباروف: اللعبة تعمل بشكل أسرع من قدرة الجهاز العصبي البشري على مواكبتها.
ما هو التداول الخوارزمي
التداول الخوارزمي في العملات المشفرة والمعروف أيضًا باسم التداول التلقائي أو تداول الصندوق الأسود أو التداول الخوارزمي هو أسلوب لإجراء المعاملات باستخدام تعليمات مبرمجة مسبقًا (خوارزمية) يتم إدخالها في برنامج الكمبيوتر لتنفيذها عند استيفاء هذه الشروط.
إنه مثل مساعد التداول الشخصي الذي يعمل باستمرار ويتخذ القرارات في غضون مللي ثانية.
وهذا يعني أنه بإمكانك التداول أثناء نومك وتحقيق الربح.
ربما يكون الربح الذي ستحققه أعلى من الربح الذي ستحصل عليه لو قمت بذلك بنفسك.
ويرجع ذلك إلى أن الخوارزمية تعمل باستمرار ويمكنها اغتنام الفرص التي قد تفوتك عادةً إذا فعلت ذلك بنفسك.
يمكن تكوين الصفقات ليتم تنفيذها بناءً على سعر الأصول، المؤشرات الفنية، أو نسبة القيمة في محفظتك، اعتمادًا على طريقة التداول الخاصة بك (إعادة التوازن).
الخوارزميات الشائعة المستخدمة في تداول العملات المشفرة
كل خوارزمية من الخوارزميات التالية متخصصة، وليست عامة، تمامًا كما أن الجراح والطبيب العام كلاهما طبيبان، لكنك لن ترغب أبدًا في تبديل وظائفهما. تعتمد استراتيجية المراجحة على استغلال فجوات الأسعار.
تتبع الاتجاه يستغل الزخم. أما التداول الشبكي فيزدهر في ظل التذبذب الجانبي.
إن اختيار المتخصص الخاطئ الذي لا يتناسب مع الحالة المزاجية الحالية للسوق هو السبب في أن الخوارزمية المصممة بشكل مثالي لا تزال تخسر المال.
1. خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي
إن أحدث فئة وأسرعها نمواً لا تخضع لأي قواعد على الإطلاق.
في حين أن الخوارزميات التقليدية تتبع منطق "إذا حدث هذا، فافعل ذاك"، فإن أنظمة التداول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تستخدم التعلم الآلي بما في ذلك نماذج التعلم المعزز مثل شبكات Q العميقة للتعلم من بيانات السوق وتكييف سلوكها بمرور الوقت، دون أن يقوم الإنسان بإعادة كتابة القواعد.
من الناحية العملية، هذا يعني وجود روبوت لا يكتفي بالتفاعل مع تجاوز السعر للمتوسط المتحرك، بل يقوم بتحليل معنويات السوق، ونشاط الحيتان على السلسلة، والأنماط التاريخية في وقت واحد، ويعدل استراتيجيته مع تغير الظروف.
هذا هو الاتجاه الذي ستسلكه التداولات الخوارزمية في عام 2026 من الروبوتات الثابتة والمبرمجة مسبقًا إلى الأنظمة التي تتكيف بشكل حقيقي.
يتطلب ذلك بنية تحتية تقنية أكبر بكثير من الخوارزميات المذكورة أدناه، ولا يزال إلى حد كبير مجالًا للمتداولين الكميين ذوي الخبرة والمكاتب المؤسسية، على الرغم من أن منصات التداول بالذكاء الاصطناعي المتاحة توفره بشكل متزايد للمتداولين الأفراد.
2. التحكيم
تم تصميم هذا النوع من الخوارزميات للاستفادة من فروق الأسعار لنفس الأصل ولكن في بورصات مختلفة.
أي أنه إذا كان سعر الإيثيريوم أرخص في بورصة معينة، فإن المتداول يشتريه في تلك البورصة ويبيعه في بورصة أخرى يكون سعره فيها مرتفعاً.
3. يعني الارتداد
تعتمد خوارزميات العودة إلى المتوسط على افتراض أن سعر الأصل سيعود في النهاية إلى متوسطه التاريخي بعد تحركه بعيدًا جدًا في أي من الاتجاهين.
عندما يكتشف برنامج حاسوبي أن سعر عملة ما قد انحرف بشكل كبير عن متوسطه المتحرك باستخدام مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية أو نطاقات بولينجر، فإنه يقوم بتشغيل صفقة تراهن على العودة إلى ذلك المتوسط.
تُحقق هذه الاستراتيجية أفضل أداء في الأسواق ذات النطاق المحدود، ويمكن أن يكون أداؤها ضعيفًا خلال الاتجاهات القوية والمستدامة، ولهذا السبب تقوم العديد من أنظمة التداول بدمجها مع مرشحات اكتشاف الاتجاه لتجنب التداول عكس الزخم.
4. صناعة السوق
يتضمن ذلك وضع أوامر الشراء والبيع لأصل محدد للاستفادة من العرض.
التداول الخوارزمي، رغم فعاليته، ليس مثاليًا. فقد يتعطل بسبب أعطال فنية، أو مشاكل في الاتصال، أو انقطاع في البورصات.
5. الاتجاه التالي
في هذه الخوارزمية، فإن المعرفة بأن الأصول ستستمر في التحرك في اتجاهها الحالي هي مصدر إلهام هذه الاستراتيجية.
وهذا ما يجعل المتداولين يتابعون بشغف اتجاه السوق ويعرفون متى يشترون ويبيعون الأصول، عادةً في الاتجاه الهابط والاتجاه الصاعد على التوالي.
6. متوسط السعر المرجح زمنيًا (TWAP) ومتوسط السعر المرجح حجميًا (VWAP)
متوسط السعر المرجح زمنيًا (TWAP) ومتوسط السعر المرجح حجميًا (VWAP) هما خوارزميات تنفيذ مصممة لحل مشكلة محددة: كيف تشتري أو تبيع كمية كبيرة من العملات المشفرة دون تحريك السعر ضدك؟
يقوم TWAP بتقسيم الطلب الكبير إلى أجزاء أصغر، يتم تنفيذها على فترات منتظمة خلال فترة زمنية محددة - الشراء أو البيع بثبات بدلاً من القيام بذلك دفعة واحدة.
يقوم مؤشر VWAP بشيء مماثل ولكنه يوازن التنفيذ وفقًا لحجم التداول، حيث يتم تنفيذ المزيد خلال فترات السيولة العالية وأقل خلال فترات السيولة المنخفضة.
كلاهما متاح على نطاق واسع على منصات العملات المشفرة المؤسسية والمتزايدة على منصات التجزئة، ويقلل بشكل كبير من الانزلاق السعري - الفجوة بين السعر الذي توقعته والسعر الذي حصلت عليه فعليًا - في الطلبات الكبيرة.
كيف تعمل خوارزمية التداول؟
A خوارزمية التداول هي مجموعة من القواعد والتعليمات التي تم إنشاؤها لأداء مهام محددة مثل قراءة مجموعات البيانات المرتبطة بالسوق، والتعرف على الاتجاهات، وتنفيذ التجارة.
لا يمكن للبشر أن يضاهوا قدرات التداول الخوارزمي بسبب سرعته العالية وتكراره مما يضمن الكفاءة في عملية التداول.
للبدء في استخدام التداول الخوارزمي في العملات المشفرة، خاصةً للمبتدئين، ستحتاج إلى برنامج موثوق يُمكّنك من إدارة استراتيجياتك، خاصةً إذا كانت معقدة. هذا النوع من البرامج شائع، ويتضمن:
1. TradingView
يشتهر هذا البرنامج بأدوات رسم بياني غير عادية وبرامج نصية مدفوعة من قبل المجتمع.
إنها أداة مفضلة بين المتداولين لأنها قادرة على إنشاء مؤشرات مخصصة واستراتيجيات اختبار خلفية باستخدام Pine Script، وهي لغة البرمجة النصية الخاصة بـ TradingView.
2. ميتاتريدر
تُستخدم هذه الأداة كثيرًا في تداول الفوركس والأسهم لأنها تدعم تداول العملات المشفرة وتوفر أيضًا أدوات رسم بياني متقدمة وتداولًا آليًا من خلال المستشارين الخبراء (EAs) وقدرات اختبار خلفية قوية.
3. كوينيجي
هذه الأداة عبارة عن منصة شاملة مصممة خصيصًا لتداول العملات المشفرة، حيث يمكن لـ Coinigy الارتباط بالعديد من البورصات لتزويدك ببيانات في الوقت الفعلي مع السماح باستراتيجيات تداول معقدة.
أفضل استراتيجيات خوارزميات تداول العملات المشفرة لتحقيق فوائد طويلة الأجل
1. سلخ فروة الرأس
يُعرف السكالبينج أيضًا باسم تداول فروة الرأس وهو استراتيجية يمكنك الاستفادة منها لتوليد أرباح صغيرة من التقلبات اليومية في السوق والتي يمكن أن تتراكم إلى مبلغ كبير.
يمكن استخدام هذه الطريقة في تداول الفوركس أو العملات المشفرة لأنها تتفاعل بسرعة مع تغيرات السوق حيث تتفاعل خلال دقائق أو حتى ثوانٍ.
العناصر الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على النتيجة هي الاتساق والسرعة.
2. تداول العملات الرقمية بناءً على الزخم
يستخدم المستثمرون هذه الاستراتيجية في الغالب. فباستخدام رمز "الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع"، يراقبون تقلبات العملة وتغيرات أسعارها، ويشترون عندما يلاحظون أن قيمة العملة بدأت في الارتفاع، ثم يبيعونها عند ذروة الاتجاه قبل أن ينعكس.
إن استراتيجية التداول الخاصة بـ Momentum مخصصة في الغالب لأولئك الذين يفكرون في التجارة طويلة الأجل وقد أثبتت أنها استراتيجية ناجحة للغاية.
3. استراتيجية التداول اليوم
هذه إحدى أكثر الطرق ربحيةً وسهولةً للربح من العملات المشفرة. يتم ذلك عن طريق فتح صفقة في السوق والخروج منها باستخدام التداول اليومي، أي فتح وإغلاق الصفقة في نفس اليوم.
"يمكن لخوارزميات تداول العملات المشفرة العمل دون انقطاع دون تدخل بشري، وتنفيذ الصفقات بسرعة ودقة."
3. تجارة المدى
في هذا النوع من استراتيجيات التداول، تتم مراقبة حركة السعر ضمن نطاق معين عن كثب.
لكي تتمكن من المشاركة في هذا النوع من التداول، يجب أن تكون على دراية تامة بمفاهيم مثل خطوط المقاومة والدعم لتحقيق النجاح في هذه الاستراتيجية.
4. التداول العكسي
في هذه الإستراتيجية، تقوم بمراقبة اتجاه الاتجاه باستخدام حركة السعر والمؤشرات الفنية لتحديد الأنماط من خطوط الاتجاه.
5. التداول عالي التردد (HFT)
في هذه الاستراتيجية، يتم إنشاء روبوتات التداول باستخدام خوارزميات تسهل الدخول والخروج السريع من الأصل.
يُعرف هذا النوع من نهج الخوارزميات باسم HFT ويستخدم في الغالب من قبل المتداولين الكميين والمتداولين ذوي الخبرة.
إيجابيات وسلبيات التداول الخوارزمي
الايجابيات
- يمكن لخوارزميات تداول العملات المشفرة أن تعمل دون انقطاع دون تدخل بشري
- يتم تنفيذ الصفقات بسرعة عالية مع الاستفادة من تذبذبات الأسعار والفرص أسرع من أي إنسان
- لا تتخذ الخوارزميات قرارات بناءً على المشاعر مثل الشك أو الخوف، وبالتالي فإن البرمجة تضمن تنفيذ المهمة وفقًا لما تم تحديده مسبقًا.
- يمكن للخوارزميات تحليل أكثر من مؤشر فني في نفس الوقت.
سلبيات
- على الرغم من أن اختبار الخوارزميات ضروري في حالات أخرى لضمان التشغيل السليم للبرنامج كما هو محدد، إلا أن الاعتماد عليها قد يؤدي إلى ضعف الأداء في السوق المباشرة
- التداول الخوارزمي، رغم فعاليته، ليس مثاليًا. فقد يتعطل بسبب أعطال فنية، أو مشاكل في الاتصال، أو انقطاع في البورصات.
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين خوارزمية التداول وبوت التداول؟
خوارزمية التداول هي مجموعة القواعد والمنطق التي تحدد وقت الشراء أو البيع. أما روبوت التداول فهو البرنامج الذي ينفذ هذه القواعد تلقائيًا في منصة التداول.
خاتمة
خسر غاري كاسباروف أمام آلة في عام 1997، وقضى سنوات بعد ذلك يدرس السبب، ليس بدافع الانتقام، ولكن لأنه أدرك شيئًا مفيدًا: البشر والآلات بارعون في أشياء مختلفة.
ثم انطلق ليؤسس لعبة الشطرنج المتقدمة، حيث يلعب الإنسان والمحرك كفريق واحد، ويعوض كل منهما نقاط ضعف الآخر.
هذا هو المستقبل الواقعي للتداول الخوارزمي أيضاً. ليس استبدال البشر بالكامل، بل اختيار البشر للقرارات التي يُوكلونها إلى غيرهم في الجوانب المتواصلة والباردة والمستمرة للتداول، مع احتفاظهم بتقديرهم للاستراتيجية والمخاطر.
إن الخوارزميات الشائعة في تداول العملات المشفرة ليست سحرية.
إنهم بارعون جداً في فعل الشيء الوحيد الذي لا تتوقف الأسواق عن طلبه: الحضور، كل ثانية، دون أن يتعبوا.
