Простое руководство по пониманию скорости изменения объема (VROC)

Возможно, вы этого не знали, но на более широком торговом рынке колебания цен могут достигать 25% в течение одного дня. Такая высокая волатильность представляет собой одновременно и вызов, и возможность для трейдеров, стремящихся воспользоваться быстрыми рыночными изменениями.

Однако один технический инструмент, на который трейдеры могут положиться, — это Скорость изменения объема (VROC). Этот инструмент технического анализа помогает трейдерам оценить динамику рынка, измеряя процентное изменение объёма торгов за определённый период. 

По сути, понимание VROC может помочь трейдерам предвидеть потенциальные развороты цен, прорывы или продолжение трендов, давая им конкурентное преимущество при принятии решений.

В этой статье мы рассмотрим принцип работы VROC, его расчет, основные варианты использования и стратегии включения VROC в торговый план.

Читайте также: Как использовать балансовый объем (OBV) в торговле криптовалютой

Основные выводы

• VROC измеряет динамику объема, предоставляя информацию о давлении покупок/продаж.

• Высокий показатель VROC подтверждает тенденции, тогда как расхождения могут сигнализировать о развороте.

• VROC лучше всего работает с другими индикаторами, такими как RSI или скользящие средние, для получения более сильных сигналов.

• Ограничениями являются ложные сигналы на рынках с низким объемом и отсутствие направленного движения цен.

Что такое скорость изменения объема (VROC)?

В трейдинге скорость изменения объёма (VROC или Volume ROC) — это индикатор импульса, который отслеживает скорость изменения объёма за определённый период. Согласно различным исследованиям и отраслевые наблюденияПо оценкам, около 80–90 % дневных трейдеров в конечном итоге уходят из бизнеса в течение первого года. 

Одна из основных причин — отсутствие чётких торговых стратегий. Однако это не обязательно ваш случай, поскольку знание VROC может сыграть решающую роль. 

Технический индикатор помогает трейдерам выявлять изменения в настроениях рынка и оценивать силу или слабость движения цен посредством колебаний объем торгов. Кроме того, VROC функционирует как осциллятор импульса, колеблясь около нулевой линии. 

Положительные значения указывают на увеличение объёма по сравнению с предыдущим периодом, а отрицательные — на его снижение. Кроме того, этот индикатор ценен для прогнозирования ценовых движений и подтверждения ценовых трендов, поскольку он тесно связан со скоростью изменения цены (ROC), которая измеряет скорость изменения цены закрытия актива. 

Анализируя изменения объемов наряду с изменениями цен, трейдеры могут получить более глубокое представление о силе тренда или предвидеть потенциальные развороты.

Более того, в отличие от скорости изменения цены (Rice ROC), VROC фокусируется на объёме, а не на цене. Выделяя восходящие и нисходящие тренды объёма, трейдеры могут использовать эту информацию для более точного анализа ценовой динамики.

Как рассчитать VROC

Индикатор скорости изменения объёма (VROC) рассчитывается путём сравнения изменения объёма торгов за заданный период с объёмом торгов за указанную предыдущую торговую сессию. Чтобы рассчитать скорость изменения объёма (VROC), выполните следующие действия:

1. Выберите конкретный период времени для анализа (например, 10 периодов, 20 периодов и т. д.).

2. Вычтите объем торгов за выбранный период назад из текущего объема торгов.

3. Разделите результат на объем торгов за тот же выбранный период назад.

4. Умножьте результат на 100, чтобы выразить VROC в процентах.

Формула:  

VROC (%) = [(Текущий объем – Объем n периодов назад) / Объем n периодов назад] * 100

Это даст вам VROC, который указывает процентное изменение объема за выбранный период.

Например, предположим, что вы хотите рассчитать скорость изменения объема (VROC) для 5-периодного анализа со следующими данными:

• Текущий объем: 150 000

• Том 5 периодов назад: 100 000

Теперь, используя формулу VROC:

VROC = [(Текущий объем – Объем 5 периодов назад) / Объем 5 периодов назад] * 100

= [(150 000 – 100 000) / 100 000] * 100

VROC = [50 000 / 100 000] * 100

= 0.5 * 100

ВРОК = 50%

В этом примере скорость изменения объёма составляет 50%, что означает, что объём торгов увеличился на 50% по сравнению с объёмом 5 периодов назад. Более того, при построении графика скорости изменения объёма (ROC) отображаются две линии. 

Например, на графике выше цифра 1 (зеленая) представляет линию ROC объема, а цифра 2 (красная) представляет среднее значение линии ROC объема. 

Если линия ROC объёма находится выше средней линии, это указывает на растущий тренд объёма, что указывает на сильную тенденцию. Бычий ценовой тренд определяется, когда линия ROC объёма находится выше средней линии, а медвежий тренд определяется, когда цена нисходящая, но линия ROC объёма остаётся выше средней линии.

Оптимальные настройки VROC

Выбор правильного периода для расчётов VROC крайне важен для баланса чувствительности и надёжности. Распространенные настройки включают:

• Краткосрочная торговля: Для краткосрочных трейдеров популярен VROC с периодом 10 или 14, поскольку он быстрее реагирует на изменения объема.

• Среднесрочная и долгосрочная торговля: для долгосрочных стратегий предпочтительнее VROC с периодом 20 или 30, сглаживающий краткосрочные колебания.

Хотя более короткие настройки VROC более чувствительны, они также подвержены шуму и ложным сигналам. Более длинные настройки, наоборот, обеспечивают более стабильные сигналы, но могут отставать от быстрых изменений рынка.

Важность объема в торговле

Объем является одним из наиболее важных аспектов технический анализ. В то время как движение цен указывает направление рынка, объем подтверждает силу этого движения.

Ценовое движение, подкреплённое высоким объёмом, часто считается более значительным и, вероятно, продолжится, в то время как движение на низком объёме может быть недостаточно импульсивным и может развернуться. Например, многие прорывы ключевых индикаторов скользящей средней, таких как «смертельный крест», часто сопровождаются значительным ростом объёма торгов. 

Это связано с тем, что пересечение столь важного технического уровня побуждает многих трейдеров одновременно корректировать свои позиции. Однако, если смертельный крест или аналогичный ценовой индикатор не сопровождается резким увеличением объёма, это говорит о том, что прорыв цены менее вероятен. 

С другой стороны, периоды низкого объёма торгов всё ещё могут приводить к резким колебаниям цен, поскольку даже небольшие торговые ордера могут существенно повлиять на цену из-за ограниченной ликвидности. В результате многие торговые стратегии включают в себя один или несколько индикаторов объёма наряду с индикаторами цены для подтверждения или опровержения торгового сигнала, полученного в результате анализа цены.

Большой объем: Предполагает сильное давление со стороны покупателей или продавцов, часто сопровождающее значительные изменения цен.

Низкая громкость: Подразумевает нерешительность или консолидацию рынка.

Сосредоточившись на VROC, трейдеры могут лучше оценить вероятность продолжения или разворота тренда на основе изменяющегося уровня участия на рынке.

Как VROC улучшает торговые стратегии

VROC помогает трейдерам оценить, совпадают ли тенденции объёма с ценовыми трендами, предлагая более обоснованные торговые решения. Вот как VROC может улучшить различные торговые стратегии:

Подтверждение ценовых прорывов

Источник: Pinterest

Торговля на прорывах предполагает открытие сделки, когда цена превышает заданный уровень, что сопровождается значительным увеличением объёма торгов. Трейдеры, использующие индикатор скорости изменения объёма (VROC), могут выявлять прорывы, отслеживая заметный скачок значения индикатора, который сигнализирует о значительном росте торговой активности.

Рост VROC во время прорыва свидетельствует о высокой уверенности трейдеров, увеличивая вероятность продолжения роста цены. Кроме того, прорывы выше ключевые уровни сопротивления часто рассматриваются как бычьи сигналы. 

В этом случае трейдеры могут занять длинную позицию, ожидая сохранения восходящего тренда. Однако для подтверждения подлинности пробоя трейдерам необходимо подтверждение объёма. 

С другой стороны, если цена падает ниже уровня поддержки при существенном росте VROC, это может указывать на законный медвежий прорыв, побуждая трейдеров открывать короткую позицию в ожидании дальнейшего движения вниз.

Разворотная торговля

Источник: Pinterest

При торговле на развороте трейдеры ищут расхождения между VROC и ценой, чтобы определить потенциальный разворот тренда. Например, если цена достигает более высоких максимумов, а VROC фиксирует более низкие максимумы, это может указывать на медвежью дивергенцию, предполагающую возможный разворот восходящего тренда. 

И наоборот, если цена формирует более низкие минимумы, в то время как VROC фиксирует более высокие минимумы, это может означать бычья дивергенция, что указывает на то, что нисходящий тренд может развернуться.

Обнаружение истощения

Источник: Pinterest

Резкий рост VROC, особенно после продолжительного тренда, может быть сигналом истощения. Трейдеры могут интерпретировать всплеск объёма как последнюю волну покупателей или продавцов, выходящую на рынок, что приводит к развороту, поскольку тренд становится чрезмерно затянутым.

Ожидая продолжения

Устойчивый рост VROC во время восходящего или нисходящего тренда свидетельствует о сохраняющемся интересе и активности, что повышает вероятность продолжения тренда.

VROC в различных рыночных условиях

Знание того, как VROC ведет себя в различных рыночных условиях, имеет решающее значение для его эффективного использования.

Бычьи рынки

На бычьем рынке VROC обычно растёт вместе с ростом цен, поскольку трейдеры активно скупают активы в надежде извлечь выгоду из роста. Более высокие объёмы часто сигнализируют об уверенности, а рост VROC указывает на усиление импульса. 

Однако если VROC снижается, а цены растут, это расхождение может быть сигналом того, что тренд теряет обороты.

Рынки Bear

На медвежьих рынках VROC может сигнализировать о всплесках давления продаж, возникающих при увеличении объёмов во время падения цен. Резкий рост VROC во время резкого спада свидетельствует о панических продажах, тогда как падение VROC на фоне нисходящего тренда может указывать на замедление продаж, что может привести к консолидации или развороту тренда.

Боковые или диапазонные рынки

На рынках, находящихся в диапазоне, объём обычно снижается, и VROC отражает это, оставаясь на прежнем уровне или в отрицательном значении. Трейдеры часто ищут внезапные скачки VROC, чтобы предсказать потенциальный выход из диапазона.

Использование VROC в сочетании с другими индикаторами

VROC редко используется изолированно. Сочетание VROC с другими техническими индикаторами повышает его эффективность.

VROC + Индекс относительной силы (RSI)

RSI Индикатор измеряет динамику цены, а индикатор VROC — динамику объёма. Когда оба индикатора указывают на сильное давление покупателей или продавцов, вероятность успешной сделки увеличивается. 

Например, если RSI показывает условия перекупленности, но VROC продолжает расти, трейдеры могут избегать коротких позиций до тех пор, пока VROC не покажет признаков снижения.

VROC + скользящие средние

A скользящей средней Может помочь сгладить показания VROC и отфильтровать шум. Применяя скользящую среднюю к VROC, трейдеры могут выявлять устойчивые увеличения или уменьшения объёмов, которые могут сигнализировать о начале новых трендов.

VROC + Полосы Боллинджера

Источник: Pinterest

Линии Боллинджера Помогают трейдерам определять периоды высокой или низкой волатильности. Добавляя VROC, трейдеры могут определить, поддерживает ли объём движение цены при выходе цены за пределы диапазона, что указывает на более высокую вероятность продолжения тренда.

Преимущества объединения VROC с другими индикаторами

Сочетание VROC с другими индикаторами дает ряд преимуществ, в том числе:

• Лучшее понимание объема: Он дает представление об объемах, определяющих движение цен, позволяя трейдерам лучше оценивать динамику рынка.

• Улучшенная интерпретация ценового действия: Эта комбинация помогает трейдерам интерпретировать поведение цены в различных рыночных условиях, облегчая выявление давления покупок и продаж, а также потенциальных фаз накопления или распределения.

• Разработка торговых стратегий: Интеграция VROC с другими индикаторами может облегчить создание торговой стратегии с четко определенными критериями входа и выхода.

Ограничения VROC

Хотя VROC является мощным инструментом, у него есть свои ограничения:

Ложные сигналы: VROC может генерировать ложные сигналы, особенно на рынках с низким объемом, где небольшие изменения объема могут привести к вводящим в заблуждение скачкам.

Индикатор отставания: VROC может иногда отставать от движения цен, особенно при использовании более длительных периодов.

Нет смещения направленияVROC измеряет скорость изменения объёма, но не указывает направление движения цены. Высокий VROC может наблюдаться как на бычьем, так и на медвежьем рынке.

Не является самостоятельным индикатором.: VROC не следует использовать самостоятельно; его необходимо использовать в сочетании с другими индикаторами или анализом ценового движения для эффективного измерения динамики рынка. Кроме того, он не указывает, когда следует входить в сделку или выходить из неё, и его следует сочетать с другими аналитическими инструментами для разработки комплексной торговой стратегии.

Чем VROC отличается от других индикаторов объема?

Индекс VROC отличается от других индикаторов объёма, поскольку он измеряет скорость изменения объёма за определённый период времени по сравнению с предыдущим периодом. В отличие от таких индикаторов, как индекс денежных потоков (MFI), индекс отрицательного объёма (NVI) и индекс положительного объёма (PVI), которые учитывают в своих расчётах как данные об объёме, так и о цене, индекс VROC основан исключительно на данных об объёме. 

По сути, он функционирует как индикатор, ориентированный исключительно на объём, который просто отслеживает скорость изменения объёма торгов. Также следует отметить, что VROC может различаться на разных торговых платформах, поскольку трейдеры и разработчики настраивают индикаторы под свои конкретные торговые требования. 

На одной платформе можно встретить несколько версий VROC. Например, TradingViewПомимо стандартного VROC, существует альтернатива, известная как Close VROC.

Как новички могут эффективно включить VROC в свои торговые стратегии?

Чтобы эффективно интегрировать VROC в свои торговые стратегии, новичкам следует сначала ознакомиться с индикатором и понять его функционал. Получив полное представление о нём, они смогут определить, как интегрировать его в свою торговую стратегию.

Для трейдеров, которые делают акцент Анализ цен действийVROC можно использовать для оценки давления покупателей и продавцов на рынке, а также для определения того, когда институциональные инвесторы накапливают или распределяют свои позиции. Кроме того, они могут использовать расхождения между VROC и ценовыми колебаниями для выявления потенциальных разворотов рынка.

Для тех, кто предпочитает использовать несколько индикаторов, VROC может расширить их существующий инструментарий, предоставляя информацию о динамике рынка на основе изменений объёма. В конечном счёте, трейдерам важно разработать чёткую стратегию и провести тщательное тестирование на исторических данных, прежде чем применять её в реальных рыночных условиях.

Почему VROC важен на финансовых рынках

Индекс VROC играет важную роль на финансовых рынках, помогая оценить силу ценовых трендов. ResearchGate, невероятные 90% трейдеров в конечном итоге теряют деньги.

Однако освоение VROC может изменить вашу судьбу. Это связано с тем, что трейдеры и инвесторы используют его для оценки силы или слабости ценовых движений на основе изменений объёма торгов, что может дать представление о настроениях рынка. 

Рост VROC указывает на импульс в направлении движения цены, что означает возросшее давление покупателей во время восходящего тренда, повышенное давление продавцов при нисходящем тренде и потенциальное накопление или распределение на боковом рынке.

По сути, индикатор VROC критически важен для отслеживания динамики объёмов, помогая трейдерам и инвесторам определить, растёт или падает объём актива. Его также можно использовать вместе с индикатором ROC (скорость изменения цены закрытия), который измеряет скорость изменения цены актива, для более эффективного принятия торговых решений.

Заключение: является ли VROC надежным индикатором?

Скорость изменения объёма (VROC) — важный инструмент для трейдеров, желающих оценить динамику рынка на основе объёма. Измеряя процентное изменение объёма с течением времени, VROC даёт представление о силе давления покупателей или продавцов. 

При использовании в сочетании с другими техническими индикаторами он расширяет возможности трейдера по подтверждению трендов, выявлению разворотов и прогнозированию прорывов. Несмотря на свои ограничения, VROC остаётся ценным дополнением к инструментарию любого трейдера, помогая получить более полную картину настроений и активности рынка.

Как всегда, тестирование VROC на разных таймфреймах и в разных рыночных условиях — ключ к раскрытию его полного потенциала в вашей торговой стратегии. Освоив VROC и интегрировав его в более широкий анализ, вы сможете улучшить процесс принятия решений, повысить точность сделок и оставаться впереди на динамичных рынках.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)