Les algorithmes populaires dans le trading de cryptomonnaies

Un grand maître d'échecs ne surpasse plus un moteur d'échecs, et ce depuis 1997.

Ce qui a changé, ce n'est pas l'intelligence humaine ; c'est la prise de conscience que certains jeux sont mieux joués par quelque chose qui ne cligne jamais des yeux, ne panique jamais et ne se fatigue jamais à 3 h du matin. Les marchés des cryptomonnaies ne ferment jamais.

Les algorithmes populaires dans le trading de cryptomonnaies existent pour la même raison que Deep Blue a battu Kasparov : le jeu se déroule plus vite que ce qu’un système nerveux humain peut suivre.

Qu'est-ce que le trading algorithmique

Source de l'image  

Le trading algorithmique en crypto-monnaies, également connu sous le nom de trading automatique, trading en boîte noire ou trading Algo, est un mode de réalisation de transactions utilisant des instructions préprogrammées (un algorithme) entrées dans le programme informatique à exécuter lorsque ces conditions sont remplies. 

C'est comme un assistant de trading personnel qui travaille en permanence et prend des décisions en quelques millisecondes.

Cela signifie que vous pouvez trader pendant votre sommeil et réaliser quand même des bénéfices.

Le bénéfice que vous réaliserez pourrait même être supérieur à celui que vous auriez obtenu si vous le faisiez vous-même.

C'est parce que l'algorithme fonctionne en permanence et peut saisir des opportunités qui seraient normalement manquées si vous le faisiez vous-même.

Les transactions peuvent être configurées pour être exécutées en fonction du prix de l'actif, indications techniques, ou le pourcentage de valeur de votre portefeuille, en fonction de votre méthode de trading (rééquilibrage).

Algorithmes populaires utilisés dans le trading de cryptomonnaies

Chaque algorithme ci-dessous est spécialisé, non généraliste, tout comme un chirurgien et un médecin généraliste sont tous deux médecins, mais vous ne voudriez jamais échanger leurs professions. L'arbitrage exploite les écarts de prix.

Suivre la tendance permet de surfer sur la dynamique. Le trading sur grille prospère en période de consolidation latérale.

Choisir le mauvais spécialiste en fonction de l'humeur actuelle du marché, c'est ainsi qu'un algorithme parfaitement programmé peut quand même perdre de l'argent.

1. IA et algorithmes d'apprentissage automatique

La catégorie la plus récente et celle qui connaît la croissance la plus rapide n'est absolument pas régie par des règles.

Alors que les algorithmes traditionnels suivent une logique fixe de type « si ceci, alors cela », les systèmes de trading pilotés par l'IA utilisent l'apprentissage automatique, notamment des modèles d'apprentissage par renforcement comme les réseaux Deep Q, pour apprendre des données de marché et adapter leur propre comportement au fil du temps, sans qu'un humain ne réécrive les règles.

En pratique, cela signifie un bot qui ne se contente pas de réagir au franchissement d'une moyenne mobile par un prix, mais qui analyse simultanément le sentiment du marché, l'activité des baleines sur la blockchain et les tendances historiques, en ajustant sa stratégie en fonction de l'évolution de la situation.

C’est dans cette direction que le trading algorithmique évoluera en 2026 : des robots statiques et préprogrammés vers des systèmes qui s’adaptent véritablement.

Elle nécessite une infrastructure technique bien plus importante que les algorithmes ci-dessous et reste en grande partie le domaine des traders quantitatifs expérimentés et des desks institutionnels, même si les plateformes de trading IA accessibles la mettent de plus en plus à la portée des traders particuliers.

2. Arbitrage

Ce type d'algorithme est conçu pour tirer profit des différences de prix d'un même actif sur différentes places boursières.

Autrement dit, si l'Ethereum est moins cher sur une plateforme d'échange, le trader l'achète sur cette plateforme et le revend sur une autre où il est plus cher.

3. Réversion moyenne

Les algorithmes de retour à la moyenne fonctionnent selon l'hypothèse que le prix d'un actif finira par revenir à sa moyenne historique après s'être trop éloigné dans un sens ou dans l'autre.

Lorsqu'un algorithme détecte qu'un prix de cryptomonnaie s'est écarté de manière significative de sa moyenne mobile à l'aide d'indicateurs tels que le RSI ou les bandes de Bollinger, il déclenche une transaction pariant sur un retour à cette moyenne.

Cette stratégie est plus performante sur les marchés à faible volatilité et peut être moins performante lors de fortes tendances soutenues, c'est pourquoi de nombreux systèmes de trading la combinent avec des filtres de détection de tendance pour éviter de trader à contre-courant.

4. Création de marché

Il s’agit de passer des ordres d’achat et de vente pour un actif spécifique afin de tirer profit de l’offre. 

5. Suivi des tendances

Dans cet algorithme, la stratégie s'inspire de la conviction que les actifs continueront d'évoluer dans leur direction actuelle.

Cela incite les traders à suivre attentivement la tendance du marché et à savoir quand acheter et vendre des actifs, généralement respectivement en période de tendance baissière et haussière.

6. TWAP et VWAP

Le prix moyen pondéré par le temps (TWAP) et le prix moyen pondéré par le volume (VWAP) sont des algorithmes d'exécution conçus pour résoudre un problème spécifique : comment acheter ou vendre une grande quantité de cryptomonnaie sans faire évoluer le prix à votre détriment ?

TWAP divise un ordre important en morceaux plus petits, exécutés à intervalles réguliers sur une période déterminée — achetant ou vendant progressivement plutôt que d'un seul coup.

Le VWAP fonctionne de manière similaire, mais pondère l'exécution en fonction du volume de transactions, en exécutant davantage d'ordres pendant les périodes de forte liquidité et moins pendant les périodes de faible liquidité.

Ces deux options sont largement disponibles sur les plateformes crypto institutionnelles et, de plus en plus, sur les plateformes de détail, et permettent de réduire significativement le slippage (l'écart entre le prix attendu et le prix réellement obtenu) sur les ordres importants.

Comment fonctionne le trading algorithmique ?

A algorithme de trading Il s'agit d'un ensemble de règles et d'instructions créées pour effectuer des tâches spécifiques telles que la lecture d'ensembles de données associés au marché, la reconnaissance des tendances et l'exécution d'une transaction.

Les humains ne peuvent pas égaler la capacité du trading algorithmique en raison de sa vitesse et de sa fréquence élevées qui garantissent l'efficacité du processus de trading.

Pour commencer à utiliser le trading algorithmique en cryptomonnaies, surtout en tant que débutant, vous avez besoin d'un logiciel fiable capable de gérer vos stratégies, surtout si elles sont complexes. Ces logiciels sont populaires et incluent :

1. TradingView

Ce logiciel est réputé pour ses outils de création de graphiques exceptionnels et ses scripts développés par la communauté.

C'est un outil favori parmi les traders car il peut créer des indicateurs personnalisés et des stratégies de backtest à l'aide de Pine Script, le langage de script propriétaire de TradingView.

2. Meta Trader

Cet outil est beaucoup utilisé dans le trading Forex et boursier car il prend en charge le trading de crypto-monnaies et offre également des outils de cartographie avancés, un trading automatisé via des conseillers experts (EA) et de solides capacités de backtesting.

3. Monnaie

Cet outil est une plate-forme complète conçue spécialement pour le trading de crypto-monnaies, Coinigy peut se lier à plusieurs échanges pour vous fournir des données en temps réel tout en permettant des stratégies de trading complexes.

Stratégies d'algorithmes de trading cryptographiques pour des bénéfices à long terme

Image Source

1. Scalping

Le scalping est également connu sous le nom de Scalp Trading et c'est une stratégie que vous pouvez exploiter pour générer de petits profits à partir de la volatilité quotidienne du marché qui pourrait atteindre un montant considérable.

Cette méthode peut être utilisée dans le trading Forex ou Crypto-monnaie car elle réagit rapidement aux changements du marché car elle réagit en quelques minutes voire quelques secondes.

Les principaux éléments qui peuvent influencer le résultat sont la cohérence et la rapidité.

2. Trading de momentum crypto

Cette stratégie est principalement utilisée par les investisseurs. Le principe « acheter bas et vendre haut » consiste à surveiller la volatilité et les variations de prix de la cryptomonnaie, à acheter lorsque sa valeur commence à augmenter, puis à revendre au plus haut de la tendance avant qu'elle ne s'inverse. 

La stratégie de trading de Momentum s'adresse principalement à ceux qui envisagent un trading à long terme et s'est avérée être une stratégie très efficace.

3. Stratégie de trading à la journée

Il s'agit de l'une des méthodes les plus rentables et les plus simples pour tirer profit des cryptomonnaies. Elle consiste à ouvrir et fermer une position sur le marché en intraday, c'est-à-dire en ouvrant et en fermant la transaction le même jour.

3. Négociation de gamme

Dans ce type de stratégie de trading, l'évolution des prix au sein d'une fourchette particulière est surveillée de près.

Pour pouvoir participer à ce type de trading, vous devez parfaitement maîtriser des concepts tels que les lignes de résistance et de support afin de réussir dans cette stratégie.

4. Trading inversé

Dans cette stratégie, vous surveillez la direction de la tendance en utilisant l'action des prix et des indicateurs techniques pour repérer les modèles à partir des lignes de tendance.

5. Trading à haute fréquence (HFT)

Dans cette stratégie, des robots de trading sont créés avec des algorithmes qui facilitent l'entrée et la sortie rapides de l'actif.

Ce type d'approche algorithmique est connu sous le nom de HFT et est principalement utilisé par les traders quantitatifs et les traders expérimentés.

Avantages et inconvénients du trading algorithmique

Avantages

• Les algorithmes de trading de crypto-monnaies peuvent fonctionner sans interruption, sans intervention humaine.
• Les transactions sont exécutées à grande vitesse tout en profitant de oscillations des prix et des opportunités plus rapidement que n'importe quel être humain
• Les algorithmes ne prennent pas de décisions basées sur des émotions telles que le doute ou la peur. La programmation garantit donc que la tâche est exécutée comme prévu.
• Les algorithmes peuvent analyser plusieurs indicateurs techniques en même temps.

Inconvénients

• Bien que, dans d'autres cas, tester les algorithmes soit nécessaire pour garantir le bon fonctionnement du programme tel que spécifié, s'y fier peut entraîner de mauvaises performances sur le marché en direct.
• Le trading algorithmique, bien qu'efficace, n'est pas parfait. Il peut être interrompu par des problèmes techniques, des problèmes de connectivité ou des pannes de plateformes boursières.
  

Questions fréquemment posées

Conclusion

Garry Kasparov a perdu contre une machine en 1997 et a passé des années par la suite à étudier pourquoi, non pas pour se venger, mais parce qu'il a réalisé quelque chose d'utile : les humains et les machines sont bons dans des domaines différents.

Il a ensuite été un pionnier des échecs de haut niveau, où un humain et un moteur jouent en équipe, chacun compensant les angles morts de l'autre.

C’est aussi l’avenir réaliste du trading algorithmique. Non pas un remplacement total des humains, mais des humains qui choisissent les décisions auxquelles déléguer les aspects répétitifs, impersonnels et permanents du trading, tout en conservant leur capacité à gérer la stratégie et les risques.

Les algorithmes populaires dans le trading de cryptomonnaies ne sont pas magiques.

Ils excellent tout simplement dans un domaine où les marchés n'ont de cesse d'exiger une chose : être présents, à chaque seconde, sans se fatiguer.