De gemiddelde directionele index (ADX) is een technische indicator die meet hoe sterk een trend is, niet in welke richting deze beweegt. Deze indicator, ontwikkeld door J. Welles Wilder in 1978, geeft een waarde weer op een schaal van 0 tot 100: lage waarden betekenen dat de markt zijwaarts beweegt, hoge waarden betekenen dat er een sterke trend achter zit.
Wilder ontwikkelde ADX samen met twee verwante productlijnen, de Plus Directional Indicator (+DI) en de Minus Directional Indicator (-DI), die de richting aangeven.
ADX zelf blijft neutraal. Het beantwoordt slechts één vraag: is deze trend de moeite waard om op te handelen, of is de markt gewoon ruis?
ADX is afgeleid van de Directional Movement Index (DMI), die het prijsbereik van elke periode vergelijkt met dat van de voorgaande periode.
De standaardinstelling is 14 perioden, hoewel handelaren deze verkorten om sneller te reageren (ten koste van meer valse signalen) of verlengen om ruis te filteren (ten koste van vertraging).
Lees het als volgt:
ADX-reeks
Wat het betekent
0-25
Zwakke trend of zijwaartse markt
25-50
Matig sterke trend
50-75
Sterke trend
75-100
Zeer sterke trend
Een stijgende ADX-waarde betekent dat de trend aan kracht wint; een dalende waarde betekent dat de trend aan kracht verliest, maar de ADX-waarde alleen vertelt je nooit of die kracht bullish of bearish is.
Daarvoor heb je de twee lijnen nodig die eronder staan.
De drie lijnen waaruit ADX bestaat
ADX-lijn — de primaire lijn; een afgevlakte maatstaf voor de sterkte van de trend
+DI-lijn — meet de opwaartse druk; wanneer deze boven -DI ligt, hebben de kopers de controle.
–DI-lijn — meet de neerwaartse druk; als deze boven +DI ligt, hebben de verkopers de controle.
Samen stellen deze drie regels een handelaar in staat om "de markt beweegt" te onderscheiden van "de markt beweegt". met overtuiging.
Je hoeft dit zelden handmatig te berekenen; je grafiekplatform doet het voor je, maar als je de mechanismen erachter begrijpt, kun je het signaal beter vertrouwen:
Directionele beweging (DM): Vergelijk de huidige hoogste/laagste waarde met de hoogste/laagste waarde van de vorige periode om +DM en −DM te vinden.
Werkelijk bereik (TR): de grootste van de huidige hoogste min laagste waarde, hoogste min vorige slotkoers of laagste min vorige slotkoers
Soepele DM en TR in +DI en −DI
DX: het absolute verschil tussen +DI en −DI, gedeeld door hun som
ADX: een afgevlakte voortschrijdende gemiddelde van DX over de gekozen periode (standaard 14)
Waar:
+DM = Huidige Hoog – Vorige Hoog
-DM = Vorige Laag – Huidige Laag
ATR = Gemiddeld Echt Bereik
N = Aantal perioden dat in de berekening wordt gebruikt (de standaardwaarde is doorgaans 14, maar handelaren kunnen dit naar behoefte aanpassen).
Deze berekeningen genereren de drie lijnen van de ADX-indicator.
De +DI (groene lijn) geeft de positieve richtingsindicator weer, terwijl de -DI (rode lijn) de negatieve richtingsindicator weergeeft.
De ADX (zwarte lijn) is bovendien een niet-directionele indicator die het gemiddelde verschil tussen +DI en -DI weergeeft, weergegeven op een schaal van 0 tot 100, zonder negatieve waarden.
Houd er rekening mee dat hoewel de meeste handelaren grafieksoftware gebruiken om deze berekeningen te automatiseren, het nuttig is om de formule te begrijpen om te snappen hoe de indicator reageert op marktfluctuaties.
Een investeerder die alle antwoorden denkt te hebben, begrijpt de vragen niet eens. Succes is een proces van voortdurend op zoek gaan naar antwoorden op nieuwe vragen.
Hoe je daadwerkelijk met ADX kunt handelen
Dit is waar de meeste uitlegvideo's je ofwel overladen met vijf overlappende strategieën, ofwel vaag suggereren dat je het met andere tools kunt combineren. Dit is de versie die er echt toe doet:
Let op de crossover. Wanneer +DI boven −DI uitkomt terwijl ADX boven de 25 staat, hebben kopers zowel richting als kracht, een echt signaal, geen toevalstreffer.
Het omgekeerde (-DI boven +DI, ADX boven 25) duidt op daadwerkelijke verkoopdruk.
Gebruik 25 als filter, niet als trigger. Onder de 25 kun je trendvolgende setups beter helemaal overslaan — je bevindt je in een volatiele markt, en volatiele markten straffen breakout-traders af.
Boven de 25 heeft een uitbraak voldoende momentum om daadwerkelijk door te zetten in plaats van je vast te laten lopen.
Let op de rollover, niet alleen op het niveau. Een dalende ADX vanaf een hoge stand garandeert geen ommekeer, maar het is wel een signaal om stop-loss orders aan te scherpen of gedeeltelijke winst te nemen voordat de trend volledig is uitgelopen.
Stapel het met een richtingsgereedschap. ADX combineert van nature met EMA, RSI of MACD; die geven je informatie over... met de meeste De prijs wil omhoog; ADX vertelt je of het de moeite waard is om te volgen.
Een MACD-histogram boven nul met een ADX boven 25 is een aanzienlijk sterker signaal dan elk van beide afzonderlijk.
Hier neemt Jordans verhaal een wending: maanden na die mislukte uitbraak zag hij Bitcoin de grens van $30,000 doorbreken, waarbij de ADX boven de 25 uitkwam en de +DI boven de −DI kruiste.
De opstelling leek hetzelfde als voorheen, alleen was de kracht er deze keer wel. Hij ging akkoord met de ruil.
Toen de ADX later begon te dalen maar boven de 25 bleef, raakte hij niet in paniek; hij verhoogde zijn stop-loss en liet de trend zijn winst verder uitbetalen.
Dat is het verschil dat ADX maakt: geen betere glazen bol, maar een manier om echte overtuiging te onderscheiden van een overtuigend ogend ongeluk.
Het voornaamste doel van het gebruik van de ADX is het identificeren van gekwalificeerde kansen in trending markten.
Een belangrijk signaal om in de gaten te houden is de kruising tussen de +DI (Positive Directional Indicator) en -DI (Negative Directional Indicator) lijnen.
Wanneer de +DI-lijn de -DI-lijn kruist, duidt dit erop dat de positieve prijsbeweging groter is dan de negatieve beweging. Als dit gebeurt terwijl de ADX boven de 25 staat, geeft dit een sterk koopsignaal.
Omgekeerd, wanneer de -DI lijn de +DI lijn kruist, geeft dit aan dat de negatieve prijsbeweging de positieve overtreft. Dit signaleert een verkoopkans, vooral als de ADX onder de 25 ligt.
Crossoversignalen kunnen niet alleen worden gebruikt voor handelsinvoeren, maar ook voor het beheren en afsluitende transacties.
Als u bijvoorbeeld een longpositie hebt en merkt dat de -DI boven de +DI uitkomt, wilt u wellicht uw winst beschermen door trailing stops te gebruiken of de positie volledig te sluiten.
Wanneer de ADX boven de 25 uitkomt, geeft dit aan dat er een sterke trend ontstaat. De +DI- en -DI-lijnen helpen de richting van die trend te bevestigen.
Bijvoorbeeld:
KoopsignaalAls de ADX boven de 25 stijgt en de +DI-lijn boven de -DI-lijn kruist, wordt dit beschouwd als een bullish signaal.
Signaal verkopen: Als de ADX boven 25 stijgt en de -DI-lijn de +DI-lijn kruist, wordt dit beschouwd als een bearish signaal.
3. Trendomkeringen
De ADX kan ook helpen identificeren wanneer een trend momentum verliest. Als de ADX vanaf een hoog niveau begint te dalen, suggereert dit dat de huidige trend verzwakt, wat mogelijk tot een omkering kan leiden.
Handelaren zouden echter andere indicatoren moeten gebruiken om de ommekeer te bevestigen, aangezien een dalende ADX niet noodzakelijkerwijs betekent dat de trend zal omslaan; het kan ook gewoon een consolidatie betreffen.
4. Het vermijden van zijwaarts bewegende markten
Wanneer de ADX onder de 25 ligt, bevindt de markt zich doorgaans in een zijwaartse of rangerende fase. In deze periodes zijn trendvolgende strategieën minder effectief en zoeken traders mogelijk naar range-gebonden strategieën, zoals koopondersteuning en verkoopweerstand.
Uitbraken uit een zijwaarts bewegende markt kunnen aanzienlijke handelsmogelijkheden bieden, maar het onderscheiden van geldige en valse uitbraken is vaak lastig.
De ADX is nuttig om deze uitbraken te valideren. Wanneer een prijs uitbreekt met een ADX-waarde boven de 25, duidt dit op een sterk momentum en de waarschijnlijkheid dat de uitbraak duurzaam zal zijn.
Als de ADX-waarde echter onder de 25 ligt tijdens een uitbraak, kan dit erop wijzen dat de uitbraak onvoldoende momentum heeft en mogelijk niet houdbaar is, waardoor handelaren in ongunstige posities terecht kunnen komen.
“Als waardebelegger kijk je eerst naar de nadelen voordat je naar de voordelen kijkt.”
— Li Lu, zakenman en investeerder
ADX combineren met andere technische indicatoren
ADX werkt het beste in combinatie met andere indicatoren:
1. ADX en exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA)
Door ADX te combineren met het exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) kunnen handelsresultaten worden verbeterd. ADX geeft aan of de markt een trend vertoont of zich binnen een bepaald bereik bevindt, terwijl het EMA de richting en het momentum van die trend aangeeft.
Handelaren zoeken vaak naar signalen zoals het Gouden Kruis (dat een opwaartse trend aangeeft) of het Doodskruis (dat een neerwaartse trend aangeeft) om hun beslissingen te onderbouwen.
Als de EMA bijvoorbeeld boven de 20 ligt, kan dat duiden op een koopkans.
Omdat EMA's echter soms valse signalen kunnen produceren, kan de ADX deze eruit filteren. Een sterke bevestiging zou zijn wanneer de ADX-lijn boven de 20 komt, wat het signaal valideert.
De Relative Strength Index (RSI) werkt goed samen met de ADX om uw handelsstrategie te verbeteren. De RSI meet de snelheid en omvang van prijsveranderingen en helpt bij het detecteren van overgekochte of oververkochte omstandigheden.
RSI-waarden boven de 70 duiden op overgekochte omstandigheden, terwijl waarden onder de 30 wijzen op oververkochte omstandigheden. Traders kunnen de RSI gebruiken om potentiële omkeringen te vinden en deze combineren met ADX om de kracht van die omkeringen te bepalen.
ADX voegt feitelijk een extra laag vertrouwen toe door te meten of de trend voldoende momentum heeft om de omkering in stand te houden.
De Moving Average Convergence Divergence (MACD) is een ander effectief hulpmiddel dat, in combinatie met de ADX, gebruikt kan worden.
Het MACD-histogram helpt traders de trendrichting te bepalen: waarden boven nul duiden op een stijgende trend, terwijl waarden onder nul een dalende trend aangeven.
De combinatie van MACD en ADX verhoogt de nauwkeurigheid van handelsvoorspellingen. Als het MACD-histogram bijvoorbeeld boven nul is, moet de ADX boven 25 liggen om een koopsignaal te bevestigen.
Verdere bevestiging komt wanneer de +DI de -DI kruist, wat duidt op een sterker koopmomentum.
De Average Directional Index (ADX) is een waardevol instrument voor handelaren die de sterkte van een trend op de financiële markten willen meten. Door inzicht te bieden in de vraag of een markt een trend vertoont of zich binnen een bepaald bereik bevindt, helpt ADX handelaren whipsaws te vermijden en zich te richten op opstellingen met een hoge waarschijnlijkheid.
Hoewel het geen op zichzelf staande oplossing is, kan ADX worden gecombineerd met andere indicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden, RSIen MACD kan de handelsresultaten aanzienlijk verbeteren.
Daarom zal het leren lezen en interpreteren van ADX, inclusief de beperkingen ervan, je een completere benadering van trendanalyse bieden en je helpen om beter onderbouwde handelsbeslissingen te nemen.
Abeeb is een doelgerichte contentwriter met meer dan 4 jaar ervaring in het schrijven van boeiende en inzichtelijke content in diverse genres, waaronder technologie, nieuws, entertainment en blockchain. Abeeb staat bekend om het opbouwen van sterke relaties met klanten en stakeholders en streeft ernaar om heldere, beknopte en impactvolle teksten te leveren die het publiek boeien.
Disclaimer : Dit artikel is uitsluitend bedoeld ter informatie en mag niet worden beschouwd als handels- of beleggingsadvies. Niets in dit artikel mag worden opgevat als financieel, juridisch of fiscaal advies. Handelen in of beleggen in cryptovaluta brengt een aanzienlijk risico op financieel verlies met zich mee. Voer altijd gedegen onderzoek uit voordat u handels- of beleggingsbeslissingen neemt.
Handel met bewijs van reserves
UEEx publiceert maandelijks audits en verificaties door derden voor elke beursgenoteerde markt.
Marktanalyses, handelsstrategieën, inzichten in futures en beveiligingswaarschuwingen worden wekelijks aangeleverd. Gelezen door meer dan 10,000 cryptohandelaren.
