Die beliebtesten Algorithmen im Krypto-Handel

Ein Schachgroßmeister kann eine Schach-Engine nicht mehr überlisten, das ist seit 1997 nicht mehr der Fall.

Was sich geändert hat, war nicht die menschliche Intelligenz, sondern die Erkenntnis, dass manche Spiele besser von etwas gespielt werden, das niemals blinzelt, niemals in Panik gerät und selbst um 3 Uhr morgens nicht müde wird. Kryptomärkte schließen nie.

Die populären Algorithmen im Kryptohandel existieren aus demselben Grund, aus dem Deep Blue Kasparov besiegt hat: Das Spiel läuft schneller ab, als ein menschliches Nervensystem mithalten kann.

Was ist algorithmischer Handel?

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Algorithmischer Handel mit Kryptowährungen, auch bekannt als automatischer Handel, Black-Box-Handel oder Algo-Handel, ist eine Methode zur Durchführung von Transaktionen mithilfe vorprogrammierter Anweisungen (eines Algorithmus), die in das Computerprogramm eingegeben werden und ausgeführt werden, wenn diese Bedingungen erfüllt sind. 

Es ist wie ein persönlicher Handelsassistent, der ständig arbeitet und innerhalb von Millisekunden Entscheidungen trifft.

Dies bedeutet, dass Sie im Schlaf handeln und trotzdem einen Gewinn erzielen können.

Der Gewinn, den Sie erzielen, kann sogar höher sein, als wenn Sie es selbst gemacht hätten.

Das liegt daran, dass der Algorithmus ständig läuft und Chancen erfassen kann, die Sie normalerweise verpassen würden, wenn Sie es selbst tun würden.

Die Ausführung von Trades kann auf Basis des Vermögenspreises erfolgen, technische Angaben, oder der prozentuale Wertanteil in Ihrem Portfolio, abhängig von Ihrer Handelsmethode (Rebalancing).

Beliebte Algorithmen im Krypto-Handel

Jeder der folgenden Algorithmen ist ein Spezialist, kein Generalist – so wie ein Chirurg und ein Allgemeinmediziner beide Ärzte sind, man aber niemals ihre Berufe tauschen möchte. Arbitrage nutzt Preislücken aus.

Trendfolge nutzt die Dynamik. Grid-Trading profitiert von Seitwärtsbewegungen.

Die Wahl des falschen Spezialisten für die aktuelle Marktstimmung ist der Grund, warum selbst ein perfekt programmierter Algorithmus Geld verliert.

1. KI und Algorithmen des maschinellen Lernens

Die neueste und am schnellsten wachsende Kategorie basiert überhaupt nicht auf Regeln.

Während traditionelle Algorithmen einer festen Wenn-Dann-Logik folgen, nutzen KI-gesteuerte Handelssysteme maschinelles Lernen, einschließlich Reinforcement-Learning-Modellen wie Deep Q-Networks, um aus Marktdaten zu lernen und ihr eigenes Verhalten im Laufe der Zeit anzupassen, ohne dass ein Mensch die Regeln neu schreibt.

In der Praxis bedeutet dies einen Bot, der nicht nur auf das Überschreiten eines gleitenden Durchschnitts durch einen Kurs reagiert, sondern gleichzeitig die Marktstimmung, die Aktivität von Großinvestoren in der Blockchain und historische Muster analysiert und seine Strategie an veränderte Bedingungen anpasst.

Dies ist die Richtung, in die sich der algorithmische Handel im Jahr 2026 entwickeln wird: von statischen, vorprogrammierten Bots hin zu Systemen, die sich tatsächlich anpassen.

Es erfordert eine wesentlich größere technische Infrastruktur als die unten aufgeführten Algorithmen und bleibt größtenteils das Gebiet erfahrener quantitativer Händler und institutioneller Handelsabteilungen, obwohl zugängliche KI-Handelsplattformen es zunehmend auch Privatanlegern zugänglich machen.

2. Schiedsgerichtsbarkeit

Dieser Algorithmus ist darauf ausgelegt, Preisunterschiede desselben Vermögenswerts an verschiedenen Börsen auszunutzen.

Das heißt, wenn Ethereum an einer Börse günstiger ist, kauft der Händler es an dieser Börse und verkauft es an einer anderen, an der es teurer ist.

3. Mittlere Umkehrung

Mittelwertrückkehralgorithmen basieren auf der Annahme, dass der Preis eines Vermögenswerts nach einer zu starken Bewegung in die eine oder andere Richtung schließlich zu seinem historischen Durchschnitt zurückkehren wird.

Wenn ein Algorithmus anhand von Indikatoren wie dem RSI oder den Bollinger-Bändern feststellt, dass der Kurs einer Kryptowährung deutlich von seinem gleitenden Durchschnitt abgewichen ist, löst er einen Handel aus, bei dem auf eine Rückkehr zu diesem Durchschnitt gesetzt wird.

Diese Strategie erzielt die besten Ergebnisse in Seitwärtsmärkten und kann bei starken, anhaltenden Trends schlecht abschneiden. Deshalb kombinieren viele Handelssysteme sie mit Trenderkennungsfiltern, um ein Handeln gegen den Momentum-Trend zu vermeiden.

4. Marktpflege

Dabei werden Kauf- und Verkaufsaufträge für einen bestimmten Vermögenswert erteilt, um vom Gebot zu profitieren. 

5. Trendfolge

Bei diesem Algorithmus ist das Wissen, dass sich Vermögenswerte weiterhin in ihre aktuelle Richtung bewegen werden, die Inspiration für diese Strategie.

Dies veranlasst Händler, den Markttrend genau zu verfolgen und zu wissen, wann sie Vermögenswerte kaufen und verkaufen sollten, in der Regel im Abwärts- bzw. Aufwärtstrend.

6. TWAP und VWAP

Der zeitgewichtete Durchschnittspreis (TWAP) und der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) sind Ausführungsalgorithmen, die entwickelt wurden, um ein bestimmtes Problem zu lösen: Wie kauft oder verkauft man eine große Menge Kryptowährung, ohne den Preis zu seinen Ungunsten zu beeinflussen?

TWAP zerlegt einen großen Auftrag in kleinere Teile, die in regelmäßigen Abständen über einen festgelegten Zeitraum ausgeführt werden – also werden Kauf oder Verkauf stetig und nicht alles auf einmal durchgeführt.

VWAP macht etwas Ähnliches, gewichtet die Ausführung aber nach dem Handelsvolumen, wobei in Zeiten hoher Liquidität mehr und in Zeiten geringer Liquidität weniger ausgeführt wird.

Beide sind auf institutionellen und zunehmend auch auf Krypto-Plattformen für Privatkunden weit verbreitet und reduzieren den Slippage – die Differenz zwischen dem erwarteten und dem tatsächlich erzielten Preis – bei größeren Aufträgen deutlich.

Wie funktioniert algorithmischer Handel?

A Handelsalgorithmus ist ein Satz von Regeln und Anweisungen, der zur Durchführung bestimmter Aufgaben erstellt wurde, wie etwa das Lesen von Datensätzen im Zusammenhang mit dem Markt, das Erkennen von Trends und die Ausführung eines Handels.

Menschen können mit den Fähigkeiten des algorithmischen Handels nicht mithalten, da dessen hohe Geschwindigkeit und Frequenz für Effizienz im Handelsprozess sorgen.

Um mit dem algorithmischen Handel mit Kryptowährungen zu beginnen, benötigen Sie, insbesondere als Anfänger, zuverlässige Software, die Ihre Strategien, insbesondere komplexe, bewältigen kann. Solche Software ist beliebt und umfasst:

1. TradingView

Diese Software ist bekannt für ihre außergewöhnlichen Diagrammwerkzeuge und die von der Community entwickelten Skripte.

Es ist ein beliebtes Tool unter Händlern, da es benutzerdefinierte Indikatoren und Backtest-Strategien mit Pine Script, der proprietären Skriptsprache von TradingView, erstellen kann.

2.MetaTrader

Dieses Tool wird häufig im Devisen- und Aktienhandel verwendet, da es den Kryptohandel unterstützt und außerdem erweiterte Charting-Tools, automatisierten Handel durch Expert Advisors (EAs) und robuste Backtesting-Funktionen bietet.

3. Münzwesen

Dieses Tool ist eine umfassende Plattform, die speziell für den Krypto-Handel entwickelt wurde. Coinigy kann sich mit mehreren Börsen verbinden, um Ihnen Echtzeitdaten zu liefern und gleichzeitig komplexe Handelsstrategien zu ermöglichen.

Top-Strategien für Krypto-Handelsalgorithmen zur Erzielung langfristiger Vorteile

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1. Skalieren

Scalping wird auch als Scalp Trading bezeichnet und ist eine Strategie, mit der Sie aus der täglichen Marktvolatilität kleine Gewinne erzielen können, die sich zu einem beträchtlichen Betrag summieren können.

Diese Methode kann im Devisen- oder Kryptowährungshandel verwendet werden, da sie schnell auf Marktveränderungen reagiert, da sie innerhalb von Minuten oder sogar Sekunden reagiert.

Die wichtigsten Elemente, die das Ergebnis beeinflussen können, sind Konsistenz und Schnelligkeit.

2. Momentum-Trading mit Kryptowährungen

Diese Strategie wird hauptsächlich von Investoren angewendet. Mit dem Prinzip „niedrig kaufen, hoch verkaufen“ überwachen sie die Volatilität und die Kursänderungen der Kryptowährung und kaufen, sobald sie einen Kursanstieg feststellen. Sie kaufen die Kryptowährung nur, um sie auf dem Höhepunkt des Trends zu verkaufen, bevor dieser sich umkehrt. 

Die Handelsstrategie von Momentum ist vor allem für diejenigen gedacht, die langfristig handeln möchten, und hat sich als sehr erfolgreiche Strategie erwiesen.

3. Tageshandelsstrategie

Dies ist eine der profitabelsten und einfachsten Möglichkeiten, mit Kryptowährungen zu profitieren. Dabei wird eine Position im Markt mittels Intraday-Handel eröffnet und geschlossen – der Handel wird am selben Tag eröffnet und geschlossen.

3. Range-Trading

Bei dieser Art von Handelsstrategie wird die Preisentwicklung innerhalb eines bestimmten Bereichs genau überwacht.

Um an dieser Form des Handels teilnehmen zu können, sollten Sie mit Konzepten wie Widerstands- und Unterstützungslinien sehr vertraut sein, um mit dieser Strategie erfolgreich zu sein.

4. Reverse Trading

Bei dieser Strategie überwachen Sie die Richtung des Trends mithilfe von Preisaktionen und technischen Indikatoren, um Muster anhand der Trendlinien zu erkennen.

5. Hochfrequenzhandel (HFT)

Bei dieser Strategie werden Trading-Bots mit Algorithmen erstellt, die einen schnellen Ein- und Ausstieg in den jeweiligen Vermögenswert ermöglichen.

Dieser algorithmische Ansatz ist als HFT bekannt und wird hauptsächlich von quantitativen Händlern und erfahrenen Händlern genutzt.

Vor- und Nachteile des algorithmischen Handels

Vorteile

• Krypto-Handelsalgorithmen können ohne menschliches Eingreifen ununterbrochen funktionieren
• Die Handelsgeschäfte werden mit hoher Geschwindigkeit ausgeführt und nutzen dabei Preisschwankungen und Möglichkeiten schneller als jeder Mensch
• Algorithmen treffen keine Entscheidungen auf der Grundlage von Emotionen wie Zweifel oder Angst. Daher stellt die Programmierung sicher, dass die Aufgabe wie vorgegeben ausgeführt wird.
• Algorithmen können mehr als einen technischen Indikator gleichzeitig analysieren.

Nachteile

• Obwohl das Testen der Algorithmen notwendig ist, um den ordnungsgemäßen Ablauf des Programms wie angegeben sicherzustellen, kann das Vertrauen darauf zu einer schlechten Leistung im Live-Markt führen.
• Der algorithmische Handel ist zwar effektiv, aber nicht perfekt. Er kann durch technische Störungen, Verbindungsprobleme oder Börsenausfälle unterbrochen werden.
  

Häufig gestellte Fragen

Fazit

Garry Kasparov verlor 1997 gegen eine Maschine und verbrachte danach Jahre damit, den Grund dafür zu erforschen – nicht um Rache zu nehmen, sondern weil er etwas Nützliches erkannte: Menschen und Maschinen sind in unterschiedlichen Dingen gut.

Anschließend leistete er Pionierarbeit im Bereich des fortgeschrittenen Schachs, bei dem ein Mensch und eine Computermaschine als Team spielen und sich gegenseitig bei der Kompensation ihrer blinden Flecken unterstützen.

Das ist auch die realistische Zukunft des algorithmischen Handels. Nicht der Mensch wird vollständig ersetzt, sondern er entscheidet selbst, welche Entscheidungen er im unerbittlichen, emotionslosen und permanenten Teil des Handels abgibt, während er die Beurteilung von Strategie und Risiko behält.

Die gängigen Algorithmen im Kryptohandel sind keine Zauberei.

Sie sind einfach sehr gut darin, das eine zu tun, was die Märkte unaufhörlich fordern: präsent zu sein, jede Sekunde, ohne müde zu werden.